blog

Wyspa odwrotu

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad zjawisko zwane wyspą odwrotu, pojawiło się jedynie kilkakrotnie na wykresie niemieckiej Xetry. Mowa o bardziej znaczących formacjach a nie tylko takich jednosesyjnych czy też łatwych do zaobserwowania układów na krótszych interwałach jak 1h. O ważności i prognostycznej przydatności formacji decyduje wiele czynników a do najważniejszych z nich można zaliczyć kwestię […]

Dwudwusetka czyli przykład tego, jak ważne w AT są średnie kroczące.

Wydarzenia z ostatnich dni należą do szczególnie interesujących dla wszystkich tych, którzy w swoich analizach wykorzystują długoterminowe średnie ruchome. Stosowanie takowych narzędzi na rynku walutowym ma ograniczone właściwości transakcyjne, gdyż trudno sobie wyobrazić, aby spokojnie siedzieć z otwartą pozycją do momentu uzyskania informacji nt. ceny zamknięcia tygodniowej świeczki. Nie oznacza to jednak, że bawienie się […]

Ermanometria na  WallStreet 23

Już za kilka dni a dokładnie 31 maja 2019.r., w Karpaczu rozpocznie się konferencja o tematyce inwestycyjnej. Elita rynku kapitałowego, świetna lokalizacja oraz bogata tematyka wykładów co roku przyciągają w Karkonosze największych pasjonatów giełdy. Dzięki Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych liczni prelegenci będą mogli zaprezentować i omówić ciekawe tematy związane z procesem inwestowania.

Luki, luki, luki…

Majowa wyprzedaż polskich akcji  ma swoje uzasadnienie na wykresie WIGu.  Wprawdzie po czasie łatwo jest mówić, że było coś do przewidzenia, jednakże mając na uwadze dotychczasowe argumenty oraz posiłkując się klasyczną analizą LUK, wnioski są na korzyść Analizy Technicznej.

DAX i jego problem

Dzisiaj niemiecka Xetra przełamała kluczowe wsparcie ważne w tym tygodniu. Mowa o poziomie 11462.9 wynikającym z podstawy białej świeczki o okazałym korpusie, która powstała w poprzednim tygodniu. Ostatni raz tego typu wydarzenie na wysokim poziomie cenowym, miało miejsce w listopadzie 2017.r., kiedy to DAX przewiercił się przez 13214.6 generując sygnał SELL by SowC.

Jankeski cykl futures ponownie w grze

Ze zmiennym szczęściem jankescy gracze doświadczają u siebie czegoś na wzór cyklu futures. Nie jest to klasyczny układ, w ramach którego dochodzi do regularnych i co pewien okres powtarzalnych wydarzeń, jednakże ze względu na obserwacje ostatnich lat, jest to zjawisko mające wpływ na rynki akcji. Mowa o cyklu futures, który pojawia się co każdy kwartał […]

Hamowanie złota pod oporem

Obserwowany na początku tego tygodnia overlap zaczyna przeradzać się w mocniejszą korektę i do pojawienia się lokalnego overbalance brakuje już niewiele oczek. Luty ogólnie nie był słabym miesiącem dla złota, gdyż surowiec zaliczył nowe miesięczne maksima, jednakże końcowy bilans, spowodowany głównie wyprzedażą z tego tygodnia, okazał się niekorzystny dla byków. Na miesięcznym wykresie pojawiła się […]

Jaki styczeń taki cały rok – fakty czy mity?

Początek bieżącego roku wypadł na rynkach kapitałowych bardzo optymistycznie i był  szczególne udany dla jankeskich graczy. DJIA w kilka tygodni zyskał  +7.2% co jest najlepszym wynikiem od października 2015.r. i jednym z najlepszych w ostatnich kilkunastu latach. Na wykresie miesięcznym pojawiła się okazała biała świeczka, której cienie są znacząco krótsze od całego korpusu. Analizując jej […]

Styczniowe okienko czasowe

Wprawdzie za wcześnie jest na to, aby ogłosić szczyt na GPW gdyż WIG20 wciąż pozostaje w strefie tegorocznych maksimów, jednakże każdy kolejny dzień utrzymywania się indeksu szerokiego rynku poniżej zeszłotygodniowego sufitu wzmacnia ermanometryczne okienko czasowe.

Gdy liczy się każda cena i każda jej zmiana

Indeks Cenowy jest to benchmark, w którym każda składowa ma taką samą wagę bez względu na wielkość czy kapitalizację. Liczy się tylko zmiana ceny zaś klasyfikacja do grona blue chips czy small caps przestaje się liczyć. Wiele powstało kontrowersji nt. tego, czy w taki właśnie sposób należy przedstawiać kondycję szerokiego rynku, gdyż nakład kapitału potrzebny […]