Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad zjawisko zwane wyspą odwrotu, pojawiło się jedynie kilkakrotnie na wykresie niemieckiej Xetry. Mowa o bardziej znaczących formacjach a nie tylko takich jednosesyjnych czy też łatwych do zaobserwowania układów na krótszych interwałach jak 1h. O ważności i prognostycznej przydatności formacji decyduje wiele czynników a do najważniejszych z nich można zaliczyć kwestię jakości trendu wertykalnego poprzedzającego tzw. Island Reversal Pattern.

Aby wyspa odwrotu zyskała na wartości wskazane jest, aby przed jej pojawieniem się dominowała wyraźna, wertykalna fala o znaczącej długości. Z podręcznikowego punktu widzenia brakuje twardych parametrów, jakie dokładnie musiałyby zostać spełnione, aby formację uznać za wiarygodną. Nie jest powiedziane, ile świeczek powinno znajdować się pomiędzy lukami ani także, jaki kolor korpusów ma być dominujący. Długość cieni, kształt i ich wzajemne relacje stanowią drugorzędną rolę chociaż nie jest wykluczone, iż istnieje algorytm generujący bardziej wiarygodne predykcje na bazie wew. specyfikacji wyspy. Aby jednak nie dać się złapać w wirówkę myślenia, należałoby z dystansem spojrzeć na wykresy bez szczegółowego zagłębiania się w to, co siedzi na Island Reversal Pattern.

Dzisiaj DAX znajduje się pod wyspą i ma kilka aktywnych podażowych sygnałów, do których należy m.in. SELL by MACD czy negatywna dywergencja pomiędzy ceną a tygodniowym RSI. Do tego dochodzi podażowe położenie godzinowej dwusetki oraz zjawisko overlap zainicjowane w pierwszej połowie lipca. Ciekawie prezentuje się rozjechanie ekstremów przez sDAX, mDAX i DAX mianowicie tylko benchmark blue chips zdołał wdrapać się na kilkumiesięczne szczyty.  Co z tego wyniknie będzie można przekonać się za kilka tygodni czy też miesięcy, jednakże patrząc na ostatnie dwadzieścia lat notowań niemieckiej Xetry, pojawienie się wyspy odwrotu raczej nie jest czynnikiem zachęcającym do bycia optymistą…

Historia formacji Island Reversal Pattern na przykładzie indeksu DAX:

PN